《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》簡(jiǎn)介
一、背景
《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》是科技部“十五”攻關(guān)項(xiàng)目“證券信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化”專(zhuān)題下的子專(zhuān)題,由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心提出計(jì)劃并立項(xiàng),主要由開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化小組負(fù)責(zé)起草、編寫(xiě)工作。
《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》規(guī)定了開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)中機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)所采用的數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)定義和數(shù)據(jù)內(nèi)容,適用于基金管理人、注冊(cè)登記人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金托管人、清算機(jī)構(gòu)等之間的數(shù)據(jù)交換業(yè)務(wù),但不適用于各機(jī)構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)交換。
《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》涉及的業(yè)務(wù)參與方較多,關(guān)于接口標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方案,在充分征求各參與方的意見(jiàn)并進(jìn)行分析和論證后,主要依據(jù)開(kāi)放式基金的實(shí)際運(yùn)行模式及各參與方的技術(shù)需求而確定。在考慮是否采用相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)時(shí),由于國(guó)際上主要的金融證券數(shù)據(jù)交換協(xié)議包括ISO15022和FIX等基本上都是面向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)交換的業(yè)務(wù)類(lèi)型,與開(kāi)放式基金批量非實(shí)時(shí)的特點(diǎn)差別較大,因此并沒(méi)有直接采用這些標(biāo)準(zhǔn),只是參考了FIX金融信息交換協(xié)議的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)。
二、內(nèi)容構(gòu)成
開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換的協(xié)議模型如圖一所示。
在該三層協(xié)議模型中,交換數(shù)據(jù)包是每次/個(gè)數(shù)據(jù)交換的實(shí)體,由若干個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包構(gòu)成,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包是指開(kāi)放式基金每個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型(如開(kāi)戶(hù),申購(gòu),贖回)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)交換包,由開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)組成。所有開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)構(gòu)成了本標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)字典。
本標(biāo)準(zhǔn)的主體部分均是對(duì)該三層協(xié)議模型的詳細(xì)描述,包括數(shù)據(jù)項(xiàng)的類(lèi)型、定義及處理規(guī)則,業(yè)務(wù)類(lèi)型及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包的組成,交換數(shù)據(jù)包的定義及交換規(guī)則等,按照章節(jié)構(gòu)成如下：
數(shù)據(jù)層：第4章規(guī)定了數(shù)據(jù)接口中數(shù)據(jù)類(lèi)型的定義、數(shù)據(jù)格式處理的要求及數(shù)據(jù)加密處理的原則。第8章列出了所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中數(shù)據(jù)交換的數(shù)據(jù)字典。
業(yè)務(wù)層：第6章列出了開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)流程中涉及的所有業(yè)務(wù)類(lèi)型。第7章針對(duì)第6章中的每種業(yè)務(wù)列出了需要交換的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
交換層：第5章提出了數(shù)據(jù)交換時(shí)數(shù)據(jù)的組織結(jié)構(gòu)。附錄A提出了以文件方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)的文件結(jié)構(gòu)。附錄B列出了各種交易處理的業(yè)務(wù)返回代碼。
三、數(shù)據(jù)定義、類(lèi)型及處理規(guī)則
本標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)字典共包括281個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng),主要包括以下方面的數(shù)據(jù)：
1、投資人信息；
2、基金信息；
3、銷(xiāo)售人及注冊(cè)登記人信息；
4、交易資金、份額及費(fèi)用；
5、其它交易信息。
數(shù)據(jù)字典中可使用的數(shù)據(jù)類(lèi)型包括四種：
數(shù)據(jù)在傳送過(guò)程中的處理規(guī)則是：
1、數(shù)字左補(bǔ)零右對(duì)齊,字符右補(bǔ)空格左對(duì)齊；
2、字符不區(qū)分大小寫(xiě)；
3、對(duì)于數(shù)據(jù)交換文件：
(1) 采用文本文件定長(zhǎng)記錄方式；
(2) 每行一條完整記錄；
(3) 換行須用換行(OAH)、回車(chē)(ODH)字符；
(4) 帶有小數(shù)點(diǎn)的數(shù)值型數(shù)據(jù),傳輸時(shí)不傳小數(shù)點(diǎn)。
4、漢字信息交換按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2312-1980和GB 18030-2000執(zhí)行,西文信息交換按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1988-1998執(zhí)行。
關(guān)于數(shù)據(jù)傳輸?shù)募用芴幚?本標(biāo)準(zhǔn)未做強(qiáng)制性規(guī)定,但建議對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。
加密方法的選擇由進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的各方協(xié)商確定。
四、業(yè)務(wù)類(lèi)型定義
本標(biāo)準(zhǔn)中包括的開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)類(lèi)型共包括51種,其中賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)11種,交易類(lèi)業(yè)務(wù)35種,資金清算及其它業(yè)務(wù)5種。業(yè)務(wù)代碼為三位編碼,其中第一位表示業(yè)務(wù)發(fā)起的方向(0表示申請(qǐng),1表示確認(rèn),有的業(yè)務(wù)為單向發(fā)起),第二、三位表示業(yè)務(wù)類(lèi)別。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)分為兩類(lèi)：必需的和非必需的。必需的數(shù)據(jù)項(xiàng)要求數(shù)據(jù)交換的各方在進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換時(shí)必須包含。非必需數(shù)據(jù)項(xiàng)則由數(shù)據(jù)交換的各方根據(jù)具體情況選擇包含或不包含。
五、常用文件方式的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)
在標(biāo)準(zhǔn)附錄A中列出了以文件方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)的文件語(yǔ)法結(jié)構(gòu)。
由于各機(jī)構(gòu)在進(jìn)行文件傳輸時(shí)有以下兩種情況：
不同機(jī)構(gòu)每日傳送的數(shù)據(jù)文件數(shù)量可能不同,如有的基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將每日所有的交易類(lèi)申請(qǐng)?jiān)谝粋�(gè)文件中傳輸,而另外的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可能將交易類(lèi)申請(qǐng)按交易類(lèi)型不同分別在不同的文件中打包傳輸；
同一機(jī)構(gòu)每天傳送的文件數(shù)量可能不同,如分紅文件只有在分紅時(shí)才生成并交換；
為了兼容這兩種情況,本標(biāo)準(zhǔn)將每日傳輸?shù)奈募殖闪藘杉?jí),分別是索引文件和數(shù)據(jù)文件,索引文件的命名規(guī)則是統(tǒng)一的,而每日傳輸?shù)臄?shù)據(jù)文件個(gè)數(shù)和名稱(chēng)則在索引文件中定義,見(jiàn)表2：
由于開(kāi)放式基金各注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則有一些不同,導(dǎo)致不同注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)所需交換的數(shù)據(jù)可能會(huì)有少量的差異,數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能兼容適應(yīng)這種業(yè)務(wù)的差異性。為此,本標(biāo)準(zhǔn)采取了以下措施：
數(shù)據(jù)字典采用了行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)交換的“最大集”,任何一個(gè)當(dāng)事機(jī)構(gòu)需要交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)均包括在標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)字典中。每種業(yè)務(wù)類(lèi)型中交換的數(shù)據(jù)項(xiàng)除必需項(xiàng)外,各機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身情況選用非必需項(xiàng)。
數(shù)據(jù)文件中在數(shù)據(jù)內(nèi)容之前設(shè)立了“數(shù)據(jù)定義區(qū)”,將該文件中實(shí)際傳輸?shù)臄?shù)據(jù)項(xiàng)按照排列順序在“數(shù)據(jù)定義區(qū)”中列出,這樣各機(jī)構(gòu)在生成數(shù)據(jù)文件時(shí),可按本機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)的“最大集”生成；在讀取其它機(jī)構(gòu)生成的數(shù)據(jù)文件時(shí),可按本機(jī)構(gòu)涉及數(shù)據(jù)項(xiàng)的“最小集”讀取,對(duì)無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)可自動(dòng)過(guò)濾掉。
數(shù)據(jù)文件設(shè)有版本號(hào)信息,在本標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)過(guò)程中,可通過(guò)版本號(hào)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)文件版本。在標(biāo)準(zhǔn)的多個(gè)版本同時(shí)有效的情況下,標(biāo)準(zhǔn)的使用機(jī)構(gòu)可通過(guò)版本號(hào)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)文件的版本情況。(博時(shí)基金管理公司)
