比率套利包括買人一定數(shù)量的某一期權(quán)合約.同時(shí)賣出不同數(shù)量的另一期權(quán)合約。本章主要討論的是1X2比率套利，即在這種期權(quán)策略中，買人1張期權(quán)合約，賣出2張期權(quán)合約。這兩個(gè)期權(quán)合約是相同類型的，即標(biāo)的證券相同、到期日相同，但執(zhí)行價(jià)格不同。由于執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系，一個(gè)合約的執(zhí)行價(jià)格高于或者說垂直于另一合約的執(zhí)行價(jià)格，因此這種類型的比率套利通常被稱為比率垂直套利。
反比率套利
反比率套利:
如果投資者預(yù)期股價(jià)不可能有巨大變動(dòng)，則可運(yùn)用出售寬跨式期權(quán)策略。與出售跨式期權(quán)類似，由于投資者的潛在損失是無限的，所以該策略的風(fēng)險(xiǎn)很高.使用該策略時(shí)的盈虧情況如圖4.11所示。更新時(shí)間：2019-9-19 16:34
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